Ce résumé, sous licence Creative Commons, est destiné aux candidats à l’agrégation de mathématiques de l’université des sciences et technologies de Lille. Il rappelle la définition et les propriétés de l’espérance conditionnelle, de l’équi-intégrabilité et les principaux théorèmes de convergence des sur- et sous-martingales ainsi que le théorème d’arrêt pour les martingales.
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